Рубрика «вопрос-ответ».

 

     «Александр, а при тестировании стратегий на какие данные опираетесь:

      — только теханализ

      — теханализ + фундаментальный

      — теханализ + макроанализ

     и так далее?»

 

    При тестировании чисто технически очень сложно, почти невозможно опираться на фундаментальный анализ. Где бы будете брать мультипликаторы 2015 года, а тем более «макроанализ»? Хотя при сильном желании можно и мультипликаторы брать, я знаю случаи, когда брали… И даже имели какие-то валидные результаты. Но по мне — та овчинка не стоит выделки. Голая цена вполне дает пищу для построения систем. Если добавлять к ней то, что вы перечислили, это будет 90% всех усилий ради 10% дополнительного результата. И то не факт, что он будет.

     «1. Как по вашему долго еще можно эксплуатировать неэффективность на нашем рынке в паре юань рубль, что в вашей стратегии автоследования?

( Читать дальше )

     Подумалось тут о вопросах этики. В таком не самом этичном месте, прямо уж скажем, как наш родной околорынок. Точнее, про отношение к нему. Заодно поясню свои привычки и основания бан-политики.

     Вот как-то в комментах мне пишут (воспроизвожу по памяти, ибо коммент такого типа удаляется рефлекторно): «Разрешите поехидствовать? Вот вы написали книжку, продаете какие-то системы, а у меня постулат. Кто не может торговать, тот и пишет книжки! Работающую систему никто продавать не будет, а значит, вы продаете воздух! Если бы вы хотели прославиться, вы бы раздавали свои алгоритмы бесплатно, а так все с вами понятно» и т.д.

     Простите, но это не «поехидствовать». Ехидство, а также ирония и сарказм, это когда тонко намекнули, а знающие люди тонко все поняли. А здесь все в лоб. «Вы профнепригодный шарлатан, как вам, а?» Никак. Лесом идите. Ну, чуть вежливее, может быть, сказано, но смысл — ровно этот. У вас какие-то постулаты, по которым ваш собеседник — дурак и лжец. И вы начинаете с того, что делитесь с ним этим ценным наблюдением. На какую реакцию здесь можно рассчитывать? Вот в реале, если начинать знакомство с людьми подобным образом, что будет происходить?

( Читать дальше )

     Рубрика «вопрос-ответ».

     «Александр, у меня к вам вопрос. Какой стратегии на бирже можно доверять? Типа возраст от стольки, ежегодный доход от стольки, просадка до стольки. Спасибо»

     Смотря о чем стратегия. Чем дольше срок — тем лучше. В быстром трейдинге хотя бы год-два минимум, но лучше побольше. Чтобы для трендовушки, например, случился период затяжного боковика и мы увидели, как она себя там поведет.

     Как-то писал, что поведение торговой системы в плохое время важнее для оценки ее качества, чем в хорошее. Ну вот скажем стратегия А в ударный год взяла 100% годовых, а стратегия Б 200%. Можно ли уверенно сказать, что Б лучше? Да вот черт его знает. Может быть, вся разница обусловлена лишь плечом: А торгует на 200% капитала, а Б на 400%.

     Вообще вопрос, на сколько мы богатеем в хорошие времена — менее важен, чем вопрос, как можем обеднеть в плохие. Прибыль делается на многолетней дистанции.

( Читать дальше )

 

     Вообще, итоги по автоследованию правильнее подводить за круглые периоды. Например, за год. За полгода минимум. Раз в месяц — по мне это уже суета. Так что пока не итоги, скорее просто похвастаться, изредка можно… Все мои спекулянтские стратегии сейчас — на хаях. Некоторые на таких, что хочется показать.

      Вот две самые популярные стратегии на Комоне, обе торгуют фьючерсом на юань, «Ахиллес» и «Юань в тренде»:

 

( Читать дальше )

     Рубрика «вопрос-ответ». 

     «Добрый день, Александр.
     Уже полгода читаю ваш тг канал, а теперь и книгу «Деньги без дураков», очень интересно. Хотел узнать у вас, какие книги/ресурсы вы бы посоветовали для понимания матчасти трейдинга, фин. моделей, фин. анализа.
     В списке в конце «Денег» есть раздел про математику, но она там поверхностная. Сам я физик и занимаюсь как раз квантовыми вычислениями, но не понимаю, какая математика «зашита» в современные мат. модели в финансах». 

     Тайна в том, что никакой тайны там нет. Никакая сложная математика на бирже, как показывает мой опыт и опыт успешных коллег — особо не нужна (ну кроме опционов, но я их не торгую). 

     Допускаю, что я сейчас не прав, и не понимаю чего-то важного… Но мне вот явно ближе та партия, которая по возможности упрощает, а не усложняет. Если один и тот же результат можно получить по сложной формуле, где нужен математический бэкграунд для ее понимания, и тупо по скользяшкам или пробою одной линии — дайте мне сюда линию и скользяшки. Короче, бритва Оккама: не умножай сущности без нужны. 

( Читать дальше )

     Рубрика «Вопрос-ответ».

 

     «Возможно, мой вопрос совсем глупый или неактуальный и так далее, но можно какую-нибудь ссылку (от автора канала) или в общем какую то информацию как создавать МТС. Именно технически, через что, читая книгу (может упустил) не обнаружил для себя подобной информации для начинающих».

 

     В главах 6 и 7 книги «Деньги без дураков» как раз про это и речь. В любом случае вам нужна программа-тестер. Я не знаю, какая вам подойдет: ТСлаб, Трейдматик, Велслаб, Амиброкер, Мультичартс и т.д. Если без навыков программирования, то, например, ТСлаб, для торговли он платный и дорогой для небольших денег, но для тестов бесплатный. Я вообще годами сидел в Трейдматике, это еще проще, но сейчас есть проблемы с оплатой этой штуки из России. Вообще вопрос гуглится, и не так важно, что за тестер, как то, что вы с ним будете делать…

 

      По большому счету, путей два:

( Читать дальше )

     Вообще, есть обычай итожить по инвестициям к 31 декабря. Но праздники выдались какими-то занятыми, так что вот только сейчас. Лучше поздно, чем никогда.

 

     Кстати, первый вопрос — а зачем вообще итоги? Вот из вопроса «зачем» вытекает то, на что именно мы смотрим, с какой степенью детализации, и т.д. Мы итожим прошлое, чтобы понять, где мы в настоящем, и, самое главное, что делать в будущем. Чистая калькуляция ради калькуляции — ну ее. Это важный тезис, я поясню.

 

     Например, я никогда не вел учета своих расходов, и считаю это рациональным. А многие люди ведут — и для многих это тоже рационально. Как так? Я знаю себя, я скорее прижимист, даже не так — я не ловлю кайф от шопинга, мне скорее даже лениво, чем жалко. Каких-то проблем в этом месте у меня нет, вот из серии «ой, а куда это вчера делись 15 тысяч?» Если делись — значит, так и надо. Оптимизация в этом месте у меня уже стоит, оптимизировать нечего.

( Читать дальше )

     Что надо понимать про торговую систему перед тем, как на нее ставить? Неважно, в каком случае — изобрели ее сами, или взяли уже готовую (смиренно напомню, если кому интересно, что их есть у меня, лежат на https://birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/ ), или привязались к автоследованию. Суть одна, независимо от способа.

 

     Тут лучше пояснить от противного, на примере, как не надо. Раз десять, наверное, цитировал давнее вопрошание моего товарища, очень далекого от биржи человека. «Вот ты, Саша, чем-то спекулируешь — а сколько тебе в месяц с этого на карточку капает?». То есть презумпция, что непременно капает каждый месяц, причем более-менее одинаково, как зарплата, только работать почти не надо, лепота. Если у кого такое представление — ему на биржу вообще не надо. Я серьезно.

 

    Оговорюсь, что означенная картинка с «суммой в месяц» может быть отчасти справедлива для скальперов и хфт, но это, полагаю, сильно менее 1% всех денег на бирже.

( Читать дальше )

     Из комментов в телеграме, задали вопрос: «Можно список литературы по мере взросления, как алготрейдера?»

     Первая реакция: да нет там толком литературы. Точнее, на первом этапе есть, ну типа вот этого: Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Куртис Фейс «Путь черепах», Линда Рашке. Короче, американская классика. Назвал первое, что пришло на ум, что читал сам в 2010 году.

     Знающие люди еще добавили: «Разработка, тестирование торговых систем» Пардо, все книги Кургузкина, «Механизм трейдинга» Тимофея Мартынова, Брюс Бэббок (говорят, только на английском, к сожалению). Как говорится, не читал — но одобряю. Ладно, ладно, Кургузкина и Мартынова я читал.

     Ну и в 6 и 7 главах моей книги «Деньги без дураков» речь как раз про то самое.

     А дальше — тестер в руки и набивать свой опыт. Плюс блоги, форумы и ресурсы, начиная от Смарт-лаба. Здесь много постороннего, но есть и жемчужины. По мере накопления опыта становится видно, кого стоит читать, кого нет. Если коротко, то это люди, которые уже взяли тестер в руки, прошли по этой дороге, и куда-то пришли. По ним обычно видно.

( Читать дальше )

      Сразу предупреждение: большинству это не надо, но тем, кому может надо — нужен длинный пост. Такой и будет...

      Давно хотел напомнить о самой старой поделке в магазине торговых систем birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/  — «Трендовушке-простушке». Старость здесь не оскорбление, а комплимент. Вспомним Нассима Талеба и его эффект Линди: есть вещи, которые со временем становятся лишь прочнее.

     Понятно, что физические вещи — стареют в плохом смысле слова. Чем старше, тем ближе к смерти. Но дату смерти нематериального можно предсказать лишь вероятностно. Сколько будут помнить этого человека? Сколько раз переиздадут эту книгу? Сколько просуществует эта страна? Грубый, но рабочий метод — посмотреть, а сколько времени это существует уже? И плясать от этой цифры.

     Например, в 1950 году нас просят сказать, что просуществует дольше — христианство или Советский Союз? Любой прогрессивный пионер скажет, что СССР, ведь это новое, а религия это старое, и новое должно сменить старое. По Талебу, все наоборот: то, что существует почти 20 веков, имеет хорошие шансы пережить то, что существует всего 33 года. Что ж, мы знаем итог этого спора….

( Читать дальше )